Support Production Market Risk
Produits Financiers Interest Rate Derivatives, FX Derivatives, Equity Derivatives, Fixed Income, Credit Derivatives Compétences fonctionnelles
- Calcul et analyse du PnL (expliquer les variations, identifier les drivers, détecter les anomalies).
- Évaluation des indicateurs de risque à savoir la Value at Risk, la SVaR, l'ES, le stress testing, les sensibilités (Greeks, DV01,
PV01).
• Compréhension des modèles de pricing pour les grandes classes d'actifs: taux, FX, crédit, equity… Gestion de projet- Recueil et analyse des besoins auprès du client
- Etude de l'existant et de la faisabilité
- Spécifications fonctionnelles
- Rédaction du cahier de recette et conduite des tests
- Operating Systems: Unix
- Programming Languages: SQL, SAS, VBA
- Databases: MySQL, Oracle
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