INGENIEUR QUANTITATIF MODELES ALM H/F
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.Rattaché au Responsable du département validation des modèles, vos principales missions :
- Validation initiale et revue périodique des modèles utilisés dans le suivi des risques de bilan et de solvabilité ainsi que des modèles utilisés pour la valorisation des instruments financiers :
- VaR Monte Carlo ;
- VaR Taux et inflation ;
- Modèle de diversification inter classe de risques ;
- Modèles de prévisions et modèles d'écoulement des postes du bilan;
- Valorisation des émissions structurées et swap;
- Valorisation des couvertures actions;
- Calculs indépendants et tests de méthodologies afin de challenger et valider les choix de modèles et leurs paramètres ; analyse de la robustesse
- backtesting ; rédaction des rapports de validation et des supports de restitution ;
- Surveillance de l'utilisation des modèles dans l'ensemble des indicateurs de risques et de gestion ;
- Analyse des documents produits par le régulateur et réponses aux sollicitations de l'Audit interne ou de l'ACPR...Diplômé d'une école d'ingénieur ou Master 2 avec une spécialisation en mathématiques financières/ calcul stochastique (El Karoui, Lamberton, Laure Elie...;), vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire.
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