Analyste quantitatif produits de taux d'intérêts F/H

Au sein de la salle des marchés de la direction Marchés et Financements de la Banque des Entreprises et du Développement Local, nous recherchons un Analyste Quantitatif produits de taux d'intérêts basé à Paris (15ème). Au sein du desk Structuration et Analyse Quantitative, vous ferez partie de l'équipe Analyse Quantitative constituée de 4 personnes opérant pour la salle des marchés et intervenant sur un large périmètre incluant dérivés de taux, change et crédit, obligations structurées et produits hybrides. Vous travaillerez en étroite relation avec le desk de Dérivés de Taux ainsi qu'avec la Direction des Risques et les autres directions de la Banque des Entreprises et du Développement Local (Traitements Post-Marché, Middle-Office, MOA, Juridique). Concrètement les principales missions seront :

• Être en support quantitatif au desk Dérivés de Taux : assistance dans l'analyse et l'évaluation des produits complexes.
• Contribuer à l'enrichissement de la librairie de pricing : implémentation et validation de nouveaux modèles pour le front office et spécifiquement pour desk de Dérivés de taux.
• Rédiger des notes quantitatives : documentation des modèles, revue des méthodologies et synthèse des résultats d'analyse.
• Scripting et optimisation des solutions de pricing : amélioration des outils existants en Python/C#
• Répondre aux demandes ponctuelles du desk Dérivés de taux en matière de modélisation et d'analyse de risques.

Quels seront votre salaire et vos avantages ? Vous disposerez d'un package complet composé d'une partie fixe sur 12 mois, d'une part variable liée à vos résultats et d'un intéressement. Vous bénéficierez également d'une mutuelle avantageuse, du CE de La Banque Postale, de jours de télétravail et vous aurez accès à des formations et à de multiples possibilités d'évolution. Diplômé/e d'une grande école d'ingénieur ou universitaire Bac+5 orienté finance quantitative ou ingénierie financière, vous avez de très bonnes connaissances en termes de mathématiques financières. Vous disposez également des compétences suivantes :

• Connaissance des instruments et des opérations de marché
• Connaissance pratique des produits dérivés de taux et leur pricing/modélisation (Caps/floors, Swaptions, CMS options, MidCurves,..)
• Connaissance pratique des modèles de taux (Sabr, LMM,..) et des schémas numériques usuels (EDP, Monte-Carlo américain-LS, Adjoints)
• Maîtrise d'un langage de programmation orienté objet (C# idéalement).
• Très bonne maîtrise de Python
• Capacité d'analyse et de synthèse
• Capacité d'initiative
• Aptitude au dialogue et au travail en équipe
• Anglais courant

Banque citoyenne, La Banque Postale s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d'origine sociale ou culturelle, d'orientation sexuelle ou de handicap.