Consultant ALM - Modélisation Quantitative et Refonte de modèles - Freelance
Notre client, un groupe bancaire, recherche un(e) Consultant ALM / Quantitatif - Modélisation et validation de modèles afin de l'accompagner dans la refonte de plusieurs modèles significatifs pour lui.
La mission portera prioritairement sur les deux volets suivants :
1) Modèle de remboursements anticipés et de renégociations (RA/RE)
Le premier volet porte sur la réponse à une recommandation de la Direction des Risques Groupe de notre Client relative au modèle de remboursements anticipés et de renégociations (RA/RE).
- Analyser le dispositif existant de modélisation des RA/RE sous probabilité historique et son articulation avec le modèle de diffusion des taux G2++.
- Évaluer les biais potentiels liés à l’utilisation de comportements clients estimés historiquement dans un cadre de valorisation risque-neutre.
- Étudier et définir une méthodologie d’adaptation des nappes de RA/RE afin d’assurer leur cohérence avec les trajectoires de taux simulées sous probabilité risque-neutre.
- Quantifier les impacts des ajustements envisagés sur les comportements modélisés, les flux projetés et les résultats de valorisation.
- Tester et valider la méthodologie retenue, notamment au regard de sa robustesse et de sa cohérence avec les modèles stochastiques de taux SLN et G2++.
-Documenter les travaux et formaliser la réponse à la recommandation de la Direction des Risques Groupe.
2) Modèle d’engagement des crédits aux entreprises
Le second volet concerne la mise à jour du modèle d’engagement des crédits aux entreprises de notre Client
- Mise à jour qui couvrira l’ensemble du processus, depuis la définition des besoins et l’extraction des données jusqu’au développement, à la validation et à la mise en œuvre du modèle.
- La mise à jour aboutira à la production d’une documentation complète, conforme au protocole documentaire interne et garantissant la traçabilité des travaux, des hypothèses, des choix méthodologiques et des résultats obtenus.
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