2910 - Ingénieur Quantitatif Risques

Description de l'offre

Description de l'entreprise

BPCE SA définit les orientations stratégiques du groupe et des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. En tant qu’organe central, il coordonne les politiques commerciales et représente le groupe et ses réseaux dans les instances réglementaires. BPCE SA prend également toute mesure utile pour garantir la liquidité et la solvabilité du groupe, la maîtrise de ses risques et son contrôle interne.
Les missions remplies par BPCE offrent une vision transversale des enjeux économiques, stratégiques et humains du Groupe BPCE et créent ainsi un environnement toujours plus stimulant pour ses 3 500 collaboratrices et collaborateurs. Fiers de notre nature coopérative et de notre engagement sociétal, nous œuvrons au quotidien pour permettre à nos clients et à nos équipes de concrétiser leurs projets en toute confiance.

Poste et missions

Au sein du Département Model Risk Management & Validation Wholesale banking de la Direction des Risques Groupe, l’équipe Validation Wholesale banking est en charge de la gestion du risque de modèles et, à ce titre, de la validation indépendante des modèles de GFS et de BPCE.

Le périmètre d’intervention sera principalement axé sur la validation/revue des modèles de valorisation/pricers développés pour les activités Global Market Fixed Income Taux, FX & Crédit de GFS et pour le périmètre BPCE également

Les principales activités de l’équipe de validation des modèles de valorisation FI sont :

• Sur les périmètres d’activité Fixed Income de la Banque de Grande Clientèle (taux, change, crédit) et en coordination avec les différents services en interne Natixis (Trading, Recherche et Développement, Market Risk, ERM, Valuation Group, Middle office marché, Trading Risk Office..) et avec les organes de contrôle internes et externes (Commissaires aux Comptes, Inspections Générales, Banque Centrale Européenne, Federal Reserve Board), valider les pricers/modèles/méthodes numériques développés par les équipes R&D du Front- Office via une analyse théorique, une contre-implémentation indépendante (validation algorithmique) et un benchmarking avec des modèles alternatifs (étude du risque de modèle) ;
• Valider les méthodologies de réserve au titre du risque de modèle
• Valider génériquement les nouveaux produits dans le cadre du Comité Nouveaux Produits Nouvelles Activités
• Analyser les études quantitatives du Département des Risques de Marché dans le cadre des autorisations de nouveaux produits en mode one-off (pour les transactions les plus complexes)
• Valider les méthodologies de modèles de données proposés par les équipes front office ou Service des Résultats (ex : surface de volatilité, stripping de courbes de taux)
• Veille technologique et académique sur les modèles

Compétences Techniques :

- Excellent niveau en finance mathématique et en calcul stochastique
- Très bonne connaissance des techniques de valorisation
- Très bonne connaissance des produits dérivés
- Très bonne connaissance des mesures de risque
- Connaissance des normes comptables (IFR13), FRTB (Fundamental Review of the Trading Book), RTS

Compétences Relationnelles :

- Sens du dialogue, communication écrite et orale
- Curiosité et ouverture d’esprit
- Réactivité, rigueur, dynamisme,
- Grande autonomie, indépendance et Initiative

Compétences SPECIFIQUES (informatique, langues, autres) :

- Excellent niveau d’anglais à l’écrit et à l’oral
- Grande aisance rédactionnelle
- Très bonne maîtrise des outils Microsoft office (XL, Word, Access)
- Très bonne connaissance des outils de programmation (C++, Python, VBA XL, R)

Profil et compétences requises

- 3 à 7 ans d’expérience dans une position similaire/équivalente

- Formation initiale : Ecole d’Ingénieur, et/ou Master 2 en Finance Quantitative