Model Risk Manager H/F

Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?

RISK Independent Review & Control (RISK IRC) est une unité spéciale au sein de l'organisation de RISK rattachée directement au Group CRO. A travers sa mission de revue indépendante, l’équipe assure une deuxième ligne de défense pour l'utilisation de divers types de modèles et, par conséquent, est responsable de la gestion du risque de modèle.

Le poste décrit est au sein de l'équipe qui couvre les méthodologies de risque de marché, de risque de contrepartie et de risque de valorisation. Ces méthodologies sont développées et utilisées globalement à des fins réglementaires et de gestion des risques en interne, couvrant l'ensemble des activités du Groupe.

Ces méthodologies couvrent entre autres :

• Des modèles internes de risque de marché comme la Value-at-Risk (VaR), Stressed VaR, Incremental Risk Charge (IRC) et Comprehensive Risk Measure (CRM).
• Ces modèles couvrent toutes les classes d'actifs et tous les produits, qu'il s'agisse de titres ou de dérivés.
• Du côté du risque de contrepartie, le Groupe a développé the Potential Future Exposure (PFE), Effective Expected Positive Exposure (EEPE) et CVA models.

Les bonnes pratiques de gestion du risque de modèle exigent que ces mesures du risque de marché, du risque de contrepartie et du risque de valorisation, ainsi que tout nouveau développement, fassent l'objet de divers types et niveaux d'examens indépendants, évaluant la solidité conceptuelle, la bonne application et les limites de ces méthodologies.

Notre équipe composée d'une vingtaine de personnes est multisites (Paris, Londres, Bruxelles...)

Vous rejoindrez le bureau de Paris - au Millénaire 1 àParis 19ème

Vos perspectives d'évolution

Intégré(e) à la fonction RISK Groupe, au cœur dudispositif d'analyse quantitative des risques de BNP Paribas, vous aurez uneplace de choix pour la compréhension des risques de l'ensemble de la Banque,englobant une grande variété de portefeuilles. Notamment, vous développerezvotre expertise sur le risque de crédit et ses composantes sous-jacentes, e.g.les risques climatiques

Etes vous notre prochain.e Model Risk Manager ?

Diplômé.e d’un BAC+5 en Mathématiques financières / Econométrie / Statistique, vous avez une expérience de 5 ans minimum en développement de modèles quantitatifs, ou revue de modèles,

Ce poste exige une expérience professionnelle en conformité avec les responsabilités.

Connaissance approfondie des marchés de capitaux : comment fonctionnent les marchés, quelle est la liquidité et l'observabilité des prix des principaux produits, quels sont les canaux de négociation et quels sont les divers accords de compensation et de garantie.

Connaissance de nombreux modèles de valorisation ainsi que des techniques de modélisation du risque de marché et de contrepartie.

Bonne compréhension des exigences réglementaires pour les modèles dans son périmètre d’action.

Connaissance approfondie des processus de gestion du risque de modèle, des exigences réglementaires, des politiques internes, des normes et des templates.

Compétences de programmation avancées en Python / R / C# ou dans d'autres langues permettant une évaluation rapide des caractéristiques du modèle et une comparaison des alternatives au modèle.

Niveau d’anglais avancé et niveau de français intermédiaire

Les étapes du recrutement

Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous serez amené àpasser un à trois entretiens au maximum avec des RH et/ou manageropérationnel.

Ces étapes peuvent varier légèrement en fonction des postes.

Si vous êtes dans une situation de handicap et souhaitez un échange facilité, vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à [email protected] .

Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.

À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV et vos données d’identification pourront être vérifiées par un prestataire externe mandaté par BNP Paribas