Consultant Quant / Market Risk / Inspection Réglementaire BCE

Consultant Quant / Market Risk / Inspection Réglementaire BCE

Contexte

Une grande banque internationale — Équipe Market Risk, recherche un consultant expérimenté pour renforcer les équipes mobilisées sur les exercices réglementaires en cours, et notamment la future Inspection BCE sur le SACVA.

Le poste est transversal, mêlant quant, finance de marché, risques, réglementaire, IT et interactions directes avec un manager senior du risque de marché.

Mission Principale : Support Inspection BCE (SACVA / XVA / CVA)

Le consultant participera à toutes les phases d'une inspection :

Avant l'inspection

Préparation des analyses, rapports, données et justifications techniques

Contribution au pack d'application et d'inspection

Contrôles préalables : cohérence des métriques, exécution des process, qualité des inputs

Pendant l'inspection

Participation à la préparation des réunions de présentation à la BCE

Réponse à des questions complexes (méthodologie, modèles, risques, calibrations, sensibilité…)

Support aux équipes internes, notamment design, process et risk review

Après l'inspection

Contributions aux plans d'action correctifs

Mise en conformité (remédiation SACVA, ajustements méthodologiques)

Participation aux améliorations de process et aux exigences réglementaires futures

Périmètre Technique

XVA : CVA, SACVA, FVA

Analyse de risques de marché :

VaR, stress tests, sensibilités (delta, gamma, vega, beta)

P&L explain / attribution

Matrices de risques

Valuation risk, modèles de pricing

Contrôles analytiques et challenge des résultats

Connaissance produits financiers : dérivés, taux, crédit, equity, FX…

Compétences Techniques Requises

Python : indispensable

VBA : apprécié

Connaissances solides en :

Mathématiques financières

Modèles de valorisation et calcul de sensibilités

XVA / CVA (expérience CVA = vrai plus)

Connaissances réglementaires appréciées :

Stress tests

RTD / SACVA

BBA

Exigences BCE / ECB TRIM / inspections modèles

Familiarité avec les systèmes risques ou environnements quant (bonus)

Formation / Background

Diplôme : Diplôme d'ingénieur ou Master 2 de haut niveau (écoles d'ingénieur prestigieuses, universités de haut niveau en mathématiques, informatique ou finance)

Triptique : Math – Finance – Informatique

Expérience requise (2 à 5 ans) :

Risques de marché

Modeling / quant

XVA / CVA

MOA risques

Inspection ou projet réglementaire (atout majeur)

Avantage majeur : Avoir déjà participé à une inspection réglementaire ou à une soumission de pack d'application

Compétences Comportementales

Excellent niveau d'anglais (obligatoire) — réunions + écrits

Esprit analytique et rigoureux

Capacité à vulgariser des sujets complexes

Autonomie et sens du résultat

Profil « couteau suisse » : capable de naviguer entre métier, IT, quant et réglementaire

Intégration dans les 3 Équipes Possibles (selon profil)

Équipe 1 — Process (Tech / Exécution)

Objectif : faire tourner les chaînes de calcul XVA, produire les métriques, supporter les process.

Compétences :

Python solide

Fiabilité et exécution précise

Compréhension des chaînes de calcul

Très à l'aise en environnement IT & data

Équipe 2 — Design (Math & Modèles)

Objectif : concevoir, challenger et améliorer process, modèles et méthodologies.

Compétences :

Mathématiques financières / modélisation

Capacité à concevoir ou challenger un modèle XVA/CVA

Raisonnement quantitatif poussé

Python utile mais non central

Équipe 3 — Risk Review

Objectif : revue critique des résultats, challenge des méthodologies, suivi des risques banque.

Compétences :

Compréhension des risques (VaR, stress test, sensibilités, matrices)

Capacité à interpréter et expliquer les résultats

Bon niveau de communication

Un peu de code pour répliquer des analyses

C'est l'équipe la plus « couteau suisse », en ligne avec les besoins futurs : stress tests, SACVA, matrices de risques, changement de système interne.

Projets & Besoins Futurs

Inspection BCE SACVA

Stress tests réglementaires (dont BBA)

Exercice sur les matrices de risques

Projet interne : migration et changement de système risque

Remédiation post-inspection

Renforcement des process XVA