Ingénieur Quantitatif H/F- Trading Risk Office
Vous interviendrez sur des sujets liés au risque de modèle, à la documentation des modèles de valorisation ainsi qu'à l'automatisation des analyses quantitatives. L'environnement est orienté marchés financiers et produits dérivés (Equity, FX, Taux, Crédit et Commodities). Définir et faire évoluer les méthodologies de calcul des réserves de modèles.
- Réaliser des études statistiques et proposer de nouvelles approches de calcul.
- Automatiser les analyses quantitatives et les processus de calcul à l'aide de Python.
- Concevoir, développer et maintenir des outils d'analyse au sein de la librairie interne de l'équipe.
- Participer à la documentation des modèles de pricing et des pricers développés par les équipes de recherche quantitative.
- Élaborer et enrichir les plans de tests des modèles de valorisation.
- Analyser les limites des modèles de pricing et contribuer à leur amélioration.
- Participer aux travaux liés aux exigences réglementaires (notamment SR11-7).
- Collaborer quotidiennement avec les équipes Quant, Trading et Validation des Modèles.
- Solide maîtrise des modèles de pricing de produits dérivés.
- Excellente culture des marchés financiers (Taux, Actions, FX, Crédit ou Commodities).
- Expérience en validation ou analyse de modèles de valorisation.
- Très bonnes compétences en Python (NumPy, Pandas, automatisation, traitement de données).
- Expérience dans les tests de modèles ou de payoffs au sein d'une librairie de pricing.
- Excellentes capacités d'analyse, de rédaction et de documentation technique.
- Français et anglais professionnels.
- Connaissance de Murex, Sophis ou Summit.
- Expérience en environnement Front Office.
- Connaissances en analyse statistique appliquée à la finance quantitative.
- Rigueur et autonomie.
- Esprit d'analyse et de synthèse.
- Excellent relationnel.
- Capacité à évoluer dans un environnement exigeant et international.
- Goût pour les problématiques quantitatives et les marchés financiers.
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