Ingénieur quantitatif data scientist F/H
RATTACHEMENT
Le poste est rattaché au responsable du Service Modélisation des risques de crédit de la Direction des Risques du Groupe (DRG).
Le service est chargé de l'évaluation de la qualité de crédit des contreparties de prêts (organismes de logements sociaux et collectivités locales notamment) et des contreparties de portefeuilles financiers (grandes banques, groupes industriels et commerciaux, Etats, titrisations) qui émettent sur les marchés de taux. A ce titre, le service est chargé de la conception et du management des outils de notation interne et de calibrage des probabilités de défauts et probabilités de recouvrement. DESCRIPTION DU POSTE
Au sein de son service Modélisation des risques de crédit, le service recherche un modélisateur du risque de crédit, dont les principales missions porteront sur :
- Le développement de modèles de notation basés sur les fondamentaux de l'analyse financière, et le management des modèles existants (backtestings annuels, maintenance applicative, etc.) ;
- Le développement de modèles de probabilités de défauts et de recouvrement (paramètres bâlois et IFRS9) et le management des modèles existants : PD, LGD et CCF ;
- Le développement d'outils de scoring, notation et/ou probabilités de défaut pour des émetteurs non conventionnels (Fonds) ;
- L'adaptation des processus de modélisation aux recommandations règlementaires ;
- La mise en place et/ou la maintenance d'une infrastructure sécurisée et automatisée (formalisation et maintenance des bases de données, travaux statistiques sous SAS et Python) ;
- La représentation du service dans le cadre du stress testing transversal, sur le volet crédit ;
- La diffusion des connaissances réglementaires auprès des interlocuteurs de la Direction des Risques du Groupe ;
- La participation à la refonte des systèmes d'information et projets transversaux ;
- La maintenance des outils informatiques : analyse des besoins, élaboration de cahiers des charges, suivi des réalisations informatiques (projets & maintenance) ;
- Une veille scientifique sur les techniques candidates, en lien avec les technologies big bata et machine learning.
- BAC+5 de formation mathématique,
- Expérience significative en modélisation statistique, en particulier du risque de crédit,
- Bonne maîtrise d'au moins un des langages de programmation : Python, SAS, R
- Connaissance de la réglementation bâloise,
- Excellent niveau rédactionnel,
- Rigueur et capacité de synthèse,
- Motivation, autonomie, esprit d'équipe, disponibilité.
Emplois Recommandés
Stage - Appui au projet associatif et aux activités opérationnelles H/F
Tu souhaites développer tes compétences sur le terrain en matière de gestion de projet et d’animation de communauté ? Tu es dynamique, débrouillard.e, tu as l’esprit d’équipe et un bon relationnel ? …
.Net Developer - Prestataire
You will integrate the Connect squad: ~ Development of dashboard for partners. Front built with Vue.js 3 (Nuxt) and back-end with .Net Core 8 Interacting with the Account tribe: ~ Comply ~…
Chargé(e) de Projet Événementiel
Dans le cadre d'un contrat d'alternance pour la rentrée de septembre 2025 en Bachelor "Responsable de communication" ou Mastère "Manager de la Communication" au sein de l'établissement SUP'DE COM PARI…
Conseiller.e de ventes - CDI 35h - Paris - H/F
Description de l'entreprise Depuis 1984, Claudie Pierlot parcourt le monde et enrichit son univers au gré de nouvelles escales. Mi-vestiaire, mi-manifeste, le studio parisien décline sa folie dou…
AUXILIAIRE PETITE ENFANCE (F/H)
AUXILIAIRE PETITE ENFANCE (F/H) Quel impact souhaitez-vous avoir en tant qu'Auxiliaire petite enfance au sein de notre établissement ? Nous recherchons une personne dynamique et bienveillante pour f…
GESTIONNAIRE CONSEIL ALLOCATAIRES/ GESTIONNAIRE CONSEIL ALLOCATAIRES EXPERT H/F - CQP OBLIGATOIRE
La Direction de la Caisse d'Allocations Familiales de Paris fait connaître l'appel à candidature pour des postes de Gestionnaire-Conseil Allocataire niveau 3 ou 4 selon profil, dans le cadre d'une mut…
MÉDECIN GÉNÉRALISTE (F/H)
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.Notre client est un hôpital privé proche de PARIS 01 offrant des services et des soins médicaux de qualité aux patients. Accessible facilement avec …
Chef.fe de projet technico-commercial.e I Greentech I 40-49K€ I IDF
L'ENTREPRISE : UN OPERATEUR DE GESTION DES DECHETS ET DECHETS DANSGEREUX Pourquoi j’ai sélectionné cette société ? Une société en force croissance qui s'est forgée une réputation solide auprès de…
Legal Manager
Berluti is seeking a Legal Manager based in Paris to oversee all non-intellectual property legal matters. The role involves providing legal counsel across various domains, including corporate law, bus…
Assistant comptable (H/F)
Le poste : Vos principales missions : Secrétariat : - Assurer l'accueil téléphonique - Filtrer les appels ou les demandes en fonction de leur importance et des priorités - Enregistrer, tri…